Questi sono i livelli di rischio che sta prezzando il market maker dopo le 9,30.
E' chiaro che ogni eccesso tra la prima e la seconda deviazione standard tenderà o a proseguire oppure a rientrare alla sua media. L'unica certezza è che il prezzo non rimarrà a lungo tra le due aree poichè è evidente che è stato sottostimato il range del movimento e di conseguenza l'operatore dovrà correre ai ripari innescando aumenti di volatilità implicita e storica. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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