Veloce aggiornamento operativo.
Osserviamo quali livelli vengono prezzati dal mercato delle opzioni. E' un dato importante poichè se i prezzi arrivano in intraday a toccare quei livelli significa che alcuni operatori sono sbilanciati con le loro posizioni prezzate precedentemente e dovranno correre ai ripari entrando in copertura o chiudendo la posizione. Sono quindi delle aree di swing ben precise e definite dalle volatilità implicite delle opzioni. FIB: volatilità implicita 20,98% range 19335 - 19850 Deviazione Standard prezzata 260 punti STOXX: volatilità implicita 17,20% range 3135 - 3195 Deviazione Standard prezzata 34 punti BUND: volatilità implicita 3,90% range 164,95 - 165,75 Deviazione Standard prezzata 41 punti DAX: volatilità implicita 14,93% range 11075 - 11280 Deviazione Standard prezzata 106 punti Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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