Open interest e volatilità implicita. Sul bund, sia scadenza 22 febbraio che hanno come sottostante il future marzo che quota 166,49 e sulla scadenza 22 marzo che ha come sottostante il future giugno che quota 163.92, le movimentazioni sulla chain delle opzioni sono molto simili. Sulla scadenza febbraio sembrano voler blindare i prezzi tra lo strike put 166,00 e call 167,50. Sulla scadenza marzo invece hanno aumentato moltissimo il rischio sul lato put a partire da strike 164,00 fino agli strike più otm e sul lato call si sono fermati invece a 165,50 con un aumento di soli 4032 contratti. Strategia che ne esce fuori è sempre lateral rialzista simile ad una short put. Volatilità implicite in lieve aumento ed intorno a 4,6% che, con il metodo Montecarlo, riportano una prima deviazione standard a 47 punti dal prezzo con un range estensivo tra 166,00 e 166,94 sul future marzo. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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