ORE 8,00 Giornata piuttosto movimentata per il comparto azionario e praticamente ferma sul bund. Su tutti i sottostanti impennata di open interest del future non appena i prezzi si sono avvicinati al livello della ripartizione segnalato nei post precedenti in cui il 30/40% di opzioni put rischiano di diventare itm e necessitano quindi di copertura. Nessuna variazioni di future invece sul Bund. Sulle Mibo aumento di contratti put a strike 21250 e di contratti call al solito strike 22000. Sul Dax poche movimentazioni me concentrazione di interesse sugli strike 12000 e 12200. Sullo Stoxx situazione simile a quella delle Mibo dove sono stati tracciati due livelli di interesse: put a strike 3350 e call a strike 3475. Infine il Bund che vede, come al solito, movimentare ed aumentare la componente put a partire da strike 173.5 ed un abbozzo di straddle a strike 174.5. ORE 9.30 Range di volatilità e deviazione standard prezzata dal market maker. Le volatilità implicite sono tutte salite, soprattutto su Dax e Stoxx, mentre sul Bund sono in lieve flessione. Infatti sull'azionario i range si sono allargati mentre sul Bund si sono ristretti. ORE 16,30
Volumi e distribuzioni sui future. E' evidente sul Bund la grande quantità di put lavorata e l'esiguo numero di call sulla chain delle opzioni. Vedremo se nella notte ci saranno sorprese per le aperture di domani. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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