Movimentazione open interest sulle Mibo febbraio: apertura di 360 nuove Put a strike 18750 e 367 call a strike 20250. Chiusura di 247 Call a strike 20000 Open interest del future che hanno subito un calo di oltre 2000 contratti e passano da 81.283 a 79.018 e ci confermano che gran parte dei volumi di contrattazione di ieri sono serviti per chiudere posizioni non più utili al portafoglio Per quanto riguarda le Ogbl del Bund non abbiamo nulla da segnalare poichè Eurex non ha ancora reso noti i dati di contrattazione. Passiamo quindi all'analisi statistica dei prezzi e della volatilità prezzata. FIB Utilizzando il simulatore Montecarlo con prezzo a 19820 e volatilità implicita a 17,1% viene fuori che il prezzo ha il 69% di probabilità di rimanere tra 19.605 e 20.035. Di contro ha il 14% di probabilità di rompere al ribasso ed il 16% di rompere al rialzo. BUND. Utilizzando il simulatore Montecarlo con prezzo a 165,46 e volatilità implicita a 3,9% viene fuori che il prezzo ha il 69% di probabilità di rimanere tra 165.09 e 165.89. Di contro ha il 14% di probabilità di rompere al ribasso ed il 16% di rompere al rialzo. Nei due grafici i livelli di prezzo: In ROSSO i livelli grafici. In GIALLO i livelli prezzati dal mercato delle opzioni Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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