Ore 8,30 La movimentazione delle chain delle opzioni ci riporta un quadro dove su dax sono state chiuse posizioni atm sia put che call, su mibo e stoxx sono state chiuse call otm ed aperte put a ridosso del prezzo e sul bund a farla da padrona è stato l'aumento indiscusso di put sotto al prezzo. Importante è invece l'aumento di contratti future rimasti a mercato su tutti e quattro gli indici. L'aumento della componente future è già l'indizio che la volatilità implicita e storica è destinata ad aumentare e ricordo che finora, essendo il mercato sulla scadenza giugno appena sbilanciato sul lato put (lato call per il bund), ogni aumento di open interest del future ha dato seguito una diminuzione dei prezzi del derivato.. Ore 9.45 Livelli di estensione prezzati dal market maker e visualizzazione grafica giornaliera. In Giallo la "confidenza" prezzata dal mercato, in Blu invece i livelli di Swing confermati da importanti presenze di denaro posizionato nel tempo dagli operatori. Ore 11,00
I volumi sulle opzioni evidenziano sul fib ingressi di call atm come probabile e parziale copertura delle put che sono passate itm. I profili volumetrici non sembrano indicare nulla non avendo picchi particolari nella distribuzione. In queste situazioni è meglio non tentare di prendere dalla parte della lama il coltello mentre cade. Meglio aspettare che tocchi almeno il primo livello di deviazione standard segnalato alle 9,40. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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