In chiusura analizziamo gli smile delle opzioni Mibo e delle opzioni Bund. Sia sulle mibo che sulle Ogbl smile neutri che non lasciano intendere timori nè sul lato put nè sul lato call. Le volatilità atm per le mibo si fermano all'incirca al 17,15% e sul Bund al 3,9%. I livelli di prezzo validi per domani che sono stati calcolati utilizzando la volatilità implicita ed il premio a rischio sono i seguenti Fib range tra 19495 - 19960 - L'uscita dal range potrà avere estensioni da ricoperture fino a 19150 - 20340 Bund range tra 164,60 - 165,40 - L'uscita dal range potrà avere estensioni da ricoperture fino a 163,68 - 166,31 Tpo e poc di chiusura: Distribuzione bimodale sul Fib con due tpo agli estremi della candela inside 19610 e 19740 con un'area di vuoto di volumi tra 670 e 620, Il Vwap si trova precisamente all'interno del vuoto in area 20660. Distribuzione normale sul Bund che in chiusura ha strappato al rialzo allontanandosi relativamente dal tpo e dal Vwap a 165,01 . Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
Categorie |