Analisi dei volumi e degli smile della chain delle opzioni. Mibo: volumi di put a partire da strike 19500 fino a strike 18000. Unica ed importante colonna di volumi sul lato call a strike 20500. Smile che sta prezzando maggior volatilità sul lato put quindi il premio a rischio che il mercato si fa pagare è sensibilmente più alto sul lato put che non sul lato call. OGBL Bund: volumi importanti sul lato put su strike 164,5 e 163,5, Sul lato call da segnalare solo i volumi call a 166,5. Anche lo smile conferma l'impostazione del mercato che prezza il premio al rischio con un valore più alto sul lato call che sul lato put. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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