Sulle Mibo scadenza giugno, In chiusura di mercato, ho preferito smorzare il gamma e l'eccessivo delta negativo procedendo all'acquisto di una call 21500 ed una call 22500, la prima in perdita e la seconda in guadagno.
La scelta è stata obbligata dal fatto che il mercato si trova a 22000 di indice ed al 50% della funzione di ripartizione. Mettendomi con un at now più morbido dovrei riuscire a sfruttare meglio ulteriori rialzi fermo restando che, in caso di ribasso, avrei dalla mia delta e spazio a sufficienza. Il peso sui margini di queste due short call equivaleva a circa ottomila euro. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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