Analisi Open Interest e proiezioni di volatilità. La movimentazione degli open interest sulle Mibo scadenza Marzo e Giugno evidenzia un netto aumento della sola componente Put. Sulla scadenza Marzo con +778 contratti a strike 19750 e +453 contratti a strike 20250. Sulla scadenza Giugno invece si assiste ad un imponente aumento di +1731 contratti soltanto sullo strike otm 16000. La componente Future è scesa nuovamente a da 85537 a 23582 e la distribuzione volumetrica totale ci fa vizualizzare il crossover della ripartizione Marzo precisamente a strike 19750. Il prezzo indice a 20250 si trova precisamente ai margini dell'area di neutralità dove la componente call inizia ad essere ITM all'incirca al 40% del suo totale. Strategia disegnata dal mercato assimilabile ad una Short Put ovvero lateral rialzista. Da rimarcare comunque che l'imponente strike 20000 composto da 6.240 Call ha il suo livello di demarcazione netto su un prezzo future ben preciso: 20225. Questo livello di prezzo ha al suo esterno due margini di mantenimento che si trovano fra 20340 e 20130. La conformazione grafica giornaliera di questi prezzi, definita boomer, è una delle più esplosive, poichè composta da tre candele inside con evidente cumulato volumetrico che, una volta rotta al rialzo o al ribasso, dovrebbe produrre un discreto aumento di volatilità storica. La volatilità implicita è comunque di nuovo calata intorno al 18,01% e facendo inferenza Montecarlo con il prezzo osserviamo che il mercato prezza una oscillazione massima di 460 punti con supporto a 20025 e resistenza a 20485 per la sola giornata di oggi e che per questa settimana prezza un range di movimento di 1000 punti fra 19745 e 20765 . Nei grafici anche la proiezione di probabilità percentuale. Infine i livelli di prezzo per la giornata di oggi.
In Arancio le deviazioni standard giornaliere. In Rosso i livelli di prezzo statici di supporto e resistenza di breve. In Giallo le proiezioni di prezzo ricavate dagli open interest del mercato delle opzioni. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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