ORE 7,50 Osserviamo il close dei volumi delle chain e delle distribuzioni volumetriche dei futures di riferimento per vedere se queste movimentazioni hanno realmente prodotto open interest, ovvero posizioni rimaste a mercato. Qua sotto invece i quattro istogrammi degli open interest che confermano come tutte le movimentazioni volumetriche hanno prodotto chiusure e nuove aperture di contratti rimasti a mercato. Tutti i future confermano l'aumento di open interest e tutte le chain delle opzioni evidenziano come lo strappo rialzista di ieri sia stato preso sul serio. Gli ingressi di put a ridosso del prezzo e le chiusure di call atm ed itm ce ne danno conferma. Sempre piuttosto bizzarra la movimentazione sulle Mibo dove, da settimane, si nota questa continua apertura e chiusura di opzioni deep itm. ORE 9,40
Andiamo a calcolare, tramite le volatilità prezzate dal mercato delle opzioni, i livelli di confidenza previsti per oggi. Mibo: vol 15.66% - range 420 punti - 1DS 21010-21430 Stoxx: vol 12.07% - range 53 punti - 1DS 3465-3519 Dax: vol 13.51% - range 213 punti - 1DS 12414-12628 Bund: vol 4.11% - range 0.90 punti - 1DS 172.83-173.73 Da segnalare che tutti gli indici azionari hanno un vwap più basso del giorno precedente a differenza del Bund che anche oggi ha un vwap superiore. Inoltre le volatilità implicite sono nuovamente diminuite e di conseguenze i range di escursione previsti. Lascia una risposta. |
Bruno NappiniOpzioni e future Archivi
Settembre 2020
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